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Video: Was ist das systematische Beta-Risiko?
2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-12-16 00:12
EIN Beta Koeffizient ist ein Maß für die Volatilität, oder systematisches Risiko , einer Einzelaktie im Vergleich zur unsystematischen Risiko des gesamten Marktes. Statistisch gesehen, Beta stellt die Steigung der Linie durch eine Regression von Datenpunkten aus den Renditen einer einzelnen Aktie gegenüber denen des Marktes dar.
Warum ist Beta ein systematisches Risiko?
Beta und Volatilität Beta ist ein Maß für die Volatilität einer Aktie im Verhältnis zum Markt. Es misst die Exposition von Risiko eine bestimmte Aktie oder ein bestimmter Sektor in Bezug auf den Markt hat. EIN Beta von 1 zeigt an, dass sich das Portfolio in dieselbe Richtung bewegt, dieselbe Volatilität aufweist und empfindlich auf systematisches Risiko.
Und was versteht man unter systematischem Risiko? Systematisches Risiko bezieht sich auf Risiko dem gesamten Markt oder Marktsegment innewohnend. Systematisches Risiko , auch bekannt als „undiversifizierbar“ Risiko , „Volatilität“oder „Markt“ Risiko , “wirkt sich auf den Gesamtmarkt aus, nicht nur auf eine bestimmte Aktie oder Branche.
Was ist in Anbetracht dessen das Beta-Risiko?
Beta-Risiko ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine falsche Nullhypothese von einem statistischen Test akzeptiert wird. Dies wird auch als Fehler vom Typ II oder Verbraucher bezeichnet Risiko . Die primäre Determinante für die Menge an Beta-Risiko ist die Stichprobengröße, die für den Test verwendet wird. Insbesondere gilt: Je größer die getestete Stichprobe, desto niedriger die Beta-Risiko wird.
Welche Beispiele für systematisches Risiko gibt es?
Nun sehen Sie 9 Beispiele für systematische Risiken
- 1 Gesetzesänderungen.
- 2 Steuerreformen.
- 3 Zinserhöhungen.
- 4 Naturkatastrophen (Erdbeben, Überschwemmungen usw.)
- 5 Politische Instabilität und Kapitalflucht.
- 6 Änderungen der Außenpolitik.
- 7 Währungswertänderungen.
- 8 Ausfall von Banken (z. B. Hypothekenkrise 2008)
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